الاقتصاد الحسابي القائم على الوكيل

الاقتصاد الحسابي القائم على الوكيل (ACE) هو مجال الاقتصاد الحسابي الذي يدرس العمليات الاقتصادية، بما في ذلك الاقتصادات الكلية، كأنظمة ديناميكية من الوكلاء المتفاعلين. وبالتالي فهو يقع في إطار النظم التكيفية المعقدة.[1][2] وفي النماذج المبنية على الوكيل المقابلة، فإن الوكلاء هم "كائنات حسابية صُممت للتفاعل وفقًا لقواعد" عبر المكان والزمان، وليسوا أشخاصًا حقيقيين. وتُصاغ قواعد نمذجة السلوك والتفاعلات الاجتماعية بناءً على الحوافز والمعلومات.[3] يمكن أن تكون هذه القواعد أيضًا نتيجة للتحسين، الذي تم تحقيقه من خلال استخدام أساليب الذكاء الاصطناعي مثل التعلم الآلي وتقنيات التعلم المعزز.[4]

يتم استبدال الافتراض النظري لتحسين الرياضيات من قبل الوكلاء في حالة التوازن بفرضية أقل تقييدًا للوكلاء ذات العقلانية المحدودة الذين يتكيفون مع قوى السوق.[5][6][7] تطبق نماذج الاقتصاد الحسابي القائم على الوكيل طرقًا عددية للتحليل على محاكاة الكمبيوتر للمشاكل الديناميكية المعقدة التي قد لا تجد الأساليب التقليدية الأكثر تقليدية، مثل صياغة النظرية، استخدامًا جاهزًا لها.[8][9] بدءًا من الشروط الأولية المحددة من المُنمذج، يتطور الاقتصاد الحسابي بمرور الوقت حيث يتفاعل مكوناته من الوكلاء مع بعضها البعض بشكل متكرر، بما في ذلك التعلم من التفاعلات. وفي هذه النواحي تم وصف الاقتصاد الحسابي القائم على الوكيل بأنه نهج طبق ثقافة أسفل إلى أعلى لدراسة النظم الاقتصادية.[10][11]

يتمتع الاقتصاد الحسابي القائم على الوكيل بتشابه مع نظرية الألعاب ويشترك معها كطريقة قائمة على الوكلاء لنمذجة التفاعلات الاجتماعية.[12][13][14] لكن الممارسين لاحظوا أيضًا الاختلافات عن الطرق القياسية، على سبيل المثال في الأحداث التي يتم نمذجتها في الاقتصاد الحسابي القائم على الوكيل والتي يتم دفعها فقط من خلال الشروط الأولية، سواء كان التوازن موجودًا أو قابلة للمعالجة حسابيًا، وفي تسهيل النمذجة لاستقلال الوكلاء والتعلم.[15]

استفادت هذه الطريقة من التحسينات المستمرة في تقنيات النمذجة في علوم الكمبيوتر وزيادة قدرات الكمبيوتر. الهدف العلمي النهائي للطريقة هو "اختبار النتائج النظرية مقابل البيانات الواقعية بطرق تسمح بتراكم النظريات المدعومة تجريبياً بمرور الوقت، مع بناء عمل كل باحث بشكل مناسب على العمل الذي سبقه." [16][17][18]

طُبق هذا الموضوع على مجالات البحث مثل تسعير الأصول، [19] وأنظمة الطاقة، [20][21] المنافسة والتعاون، [22] تكاليف المعاملات، [23] هيكل السوق والتنظيم الصناعي والديناميكية، [24][25] واقتصاد الرعاية الاجتماعية، [26] وتصميم الآليات، [27][28][29] واقتصاد المعلومات، [30] واقتصاد الكليات، [31][32][33] والاقتصاد الماركسي.[15][34]

نظرة عامة

يمكن أن تُمثِل "الوكلاء" في نماذج "الاقتصاد الحسابي القائم على الوكيل" الأفراد، أو المجموعات الاجتماعية (مثل الشركات)، أو الكائنات البيولوجية (مثل زراعة المحاصيل)، أو الأنظمة الفيزيائية (مثل أنظمة النقل). يوفر نموذج "الاقتصاد الحسابي القائم على الوكيل" التكوين الأولي لنظام اقتصادي حاسوبي يتألف من عدة وكلاء متفاعلين. ثم يتخذ النموذج خطوة إلى الوراء لمراقبة تطور النظام بمرور الوقت دون تدخل إضافي. وتكون أحداث النظام مدفوعة بتفاعلات الوكلاء دون فرض خارجي لشروط التوازن.[35] تتضمن القضايا الشائعة في الاقتصاد التجريبي بشكل عام، [36] وتطوير إطار عمل مشترك للتحقق التجريبي، [37] وحل المسائل المفتوحة في النمذجة القائمة على الوكلاء.[38] ساهم الباحثون في معهد سانتا في تطوير الاقتصاد الحسابي القائم على الوكيل.[39]

مثال: التمويل

أحد المجالات التي تم تطبيق منهجية "الاقتصاد الحسابي القائم على الوكيل" فيها بشكل متكرر هو تسعير الأصول. قام دبليو بريان آرثر، وإريك باوم، وويليام بروك، وكارز هومز، وبليك ليبارون، من بين آخرين، بتطوير نماذج حاسوبية يختار فيها العديد من الوكلاء من مجموعة من استراتيجيات التنبؤ المحتملة من أجل التنبؤ بأسعار الأسهم، مما يؤثر على طلباتهم للأصول وبالتالي يؤثر على أسعار الأسهم. تفترض هذه النماذج أن الوكلاء أكثر ميلاً لاختيار استراتيجيات التنبؤ التي كانت ناجحة مؤخرًا.

يعتمد نجاح أي إستراتيجية على الظروف السوقية وعلى مجموعة الاستراتيجيات المستخدمة، وغالبًا ما تجد هذه النماذج بشكل متكرر أن هناك احتمال حدوث طفرات كبيرة في أسعار الأصول وانخفاضها عندما يتحول الوكلاء بين استراتيجيات التنبؤ.[19][40][41]

وفي الآونة الأخيرة استخدم بروك وهومز وواجينر (2009) نموذجًا من هذا النوع ؤبأن إدخال أدوات تحوط جديدة قد يزعزع استقرار السوق، [42] واقترحت بعض الأوراق البحثية أن الاقتصاد الحسابي القائم على الوكيل قد تكون منهجية مفيدة لفهم الأزمة المالية لعام 2008.[43][44][45]

انظر أيضا

مراجع

  1. ↑ W. Brian Arthur (1994). "Inductive Reasoning and Bounded Rationality" (PDF). American Economic Review. ص. 406-411. مؤرشف من الأصل (pdf) في 2013-05-21. اطلع عليه بتاريخ 2024-10-15.
  2. ↑ Leigh Tesfatsion (2003). "Agent-based Computational Economics: Modeling Economies as Complex Adaptive Systems" (PDF). ص. 262-268. مؤرشف من الأصل (pdf) في 2012-04-26. اطلع عليه بتاريخ 2024-10-15.
  3. ↑ Scott E. Page (2008). Abstract "agent-based models". The New Palgrave Dictionary of Economics (ط. 2nd). اطلع عليه بتاريخ 2024-10-15. {{استشهاد ويب}}: تحقق من قيمة |مسار= (مساعدة)
  4. ↑ Richard S. Sutton and Andrew G. Barto (1998). "Reinforcement Learning: An Introduction". مؤرشف من الأصل في 2009-09-04. اطلع عليه بتاريخ 2024-10-15.
  5. ↑ John H. Holland؛ John H. Miller (1991). "Artificial Adaptive Agents in Economic Theory" (PDF). American Economic Review. American Economic Review. ص. 365–370. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2011-01-05. اطلع عليه بتاريخ 2024-10-15.
  6. ↑ Thomas C. Schelling (1978). "Micromotives and Macrobehavior". Norton. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2017-11-02. اطلع عليه بتاريخ 2024-10-15.
  7. ↑ Thomas J. Sargent (1994). "Bounded Rationality in Macroeconomics" (PDF). Oxford. ص. 1. اطلع عليه بتاريخ 2024-10-15.
  8. ↑ Kenneth L. Judd (2006). ""Computationally Intensive Analyses in Economics," Handbook of Computational Economics". Handbook of Computational Economics. ص. 881-893. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2022-12-14. اطلع عليه بتاريخ 2024-10-15.
  9. ↑ "Numerical Methods in Economics". MIT Press. 1998. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2012-02-11. اطلع عليه بتاريخ 2024-10-15.
  10. ↑ Leigh Tesfatsion (2002). "Agent-Based Computational Economics: Growing Economies from the Bottom Up" (PDF). Artificial Life. ص. 55–82. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2013-05-14. اطلع عليه بتاريخ 2024-10-15.
  11. ↑ W. B. Arthur؛ S. Durlauf؛ D. Lane. "How Economists Can Get Alife" (PDF). Addison-Wesley. Addison-Wesley. ص. 533–564. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2012-04-15. اطلع عليه بتاريخ 2024-10-15.
  12. ↑ Joseph Y. Halpern (2008). ""computer science and game theory," The New Palgrave Dictionary of Economics". The New Palgrave Dictionary of Economics. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2017-11-05. اطلع عليه بتاريخ 2024-10-15. {{استشهاد ويب}}: تجاهل المحلل الوسيط |Edition= لأنه غير معروف، ويقترح استخدام |edition= (مساعدة)
  13. ↑ Yoav Shoham. ""Computer Science and Game Theory," Communications of the ACM" (PDF). ص. 75–79. مؤرشف من الأصل (pdf) في 2012-04-26. اطلع عليه بتاريخ 2024-10-15.
  14. ↑ Alvin E. Roth (2002). ""The Economist as Engineer: Game Theory, Experimentation, and Computation as Tools for Design Economics,"" (PDF). Econometrica. ص. 1341–1378. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2004-04-14. اطلع عليه بتاريخ 2024-10-15.
  15. 1 2 Tesfatsion, Leigh (2006). ""Agent-Based Computational Economics: A Constructive Approach to Economic Theory," ch. 16, Handbook of Computational Economics". Cement and Concrete Research. مؤرشف من الأصل في 2012-09-10. اطلع عليه بتاريخ 2024-10-15.
  16. ↑ Tesfatsion, Leigh. ""Agent-Based Computational Economics: A Constructive Approach to Economic Theory," ch. 16, Handbook of Computational Economics". Cement and Concrete Research. ص. 831–880. مؤرشف من الأصل في 2012-09-10. اطلع عليه بتاريخ 2024-10-15.
  17. ↑ Kenneth L. Judd (2006). "Computationally Intensive Analyses in Economics" (PDF). Handbook of Computational Economics. ص. 881-895. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2024-01-14. اطلع عليه بتاريخ 2024-10-15.
  18. ↑ "Handbook of Computational Economics". 2006. مؤرشف من الأصل في 2012-03-06. اطلع عليه بتاريخ 2024-10-15.
  19. 1 2 B. Arthur, J. Holland, B. LeBaron, R. Palmer, P. Taylor (1997). Addison Wesley (المحرر). "'Asset pricing under endogenous expectations in an artificial stock market,' in The Economy as an Evolving Complex System II". {{استشهاد ويب}}: |format= بحاجة لـ |url= (مساعدة) والوسيط |مسار= غير موجود أو فارع (مساعدة)
  20. ↑ Schimeczek, Christoph; Nienhaus, Kristina; Frey, Ulrich; Sperber, Evelyn; Sarfarazi, Seyedfarzad; Nitsch, Felix; Kochems, Johannes; Ghazi, A. Achraf El (17 Apr 2023). "AMIRIS: Agent-based Market model for the Investigation of Renewable and Integrated energy Systems". Journal of Open Source Software (بالإنجليزية). 8 (84): 5041. DOI:10.21105/joss.05041. ISSN:2475-9066. Archived from the original on 2024-09-21. Retrieved 2024-10-15.
  21. ↑ Harder، Nick؛ Qussous، Ramiz؛ Weidlich، Anke (01 أكتوبر 2023). "Fit for purpose: Modeling wholesale electricity markets realistically with multi-agent deep reinforcement learning". Energy and AI. ج. 14: 100295. DOI:10.1016/j.egyai.2023.100295. ISSN:2666-5468. مؤرشف من الأصل في 2024-11-12. اطلع عليه بتاريخ 2024-10-15.
  22. ↑ Robert Axelrod (1997). "The Complexity of Cooperation: Agent-Based Models of Competition and Collaboration". Princeton. ص. 11. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2019-07-21. اطلع عليه بتاريخ 2024-10-15.
  23. ↑ "Abstract". Cement and Concrete Research. مؤرشف من الأصل في 2012-09-11. اطلع عليه بتاريخ 2024-10-15.
  24. ↑ "links". مؤرشف من الأصل في 2010-07-27. اطلع عليه بتاريخ 2024-10-15.
  25. ↑ "abstract". مؤرشف من الأصل في 2012-01-26. اطلع عليه بتاريخ 2024-10-15.
  26. ↑ Robert Axtell (2005). "The Complexity of Exchange". Economic Journal. ص. F193-F210. {{استشهاد ويب}}: |format= بحاجة لـ |url= (مساعدة) والوسيط |مسار= غير موجود أو فارع (مساعدة)
  27. ↑ Roger B. Myerson (2008). "The New Palgrave Dictionary of Economics". The New Palgrave Dictionary of Economics. mechanism design. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2017-11-05. اطلع عليه بتاريخ 2024-10-15.
  28. ↑ Amir Ronen؛ Noam Nisan (2001). ""Algorithmic Mechanism Design," Games and Economic Behavior" (PDF). ص. 166–196. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2024-09-10. اطلع عليه بتاريخ 2024-10-15.
  29. ↑ Noam Nisan (2007). "Algorithmic Game Theory". Cambridge University Press. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2012-05-05. اطلع عليه بتاريخ 2024-10-15.
  30. ↑ Tuomas W. Sandholm؛ Victor R. Lesser (2001). "Leveled Commitment Contracts and Strategic Breach" (PDF). Games and Economic Behavior. ص. 212–270. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2024-09-13. اطلع عليه بتاريخ 2024-10-15.
  31. ↑ David Colander؛ Peter Howitt؛ Alan Kirman؛ Axel Leijonhufvud؛ Perry Mehrling (2008). "Beyond DSGE Models: Toward an Empirically Based Macroeconomics" (PDF). Middle East Journal. American Economic Review. ص. 236–240. اطلع عليه بتاريخ 2024-10-15.
  32. ↑ Thomas J. Sargent (1994). "Bounded Rationality in Macroeconomics" (PDF). Oxford. اطلع عليه بتاريخ 2024-10-15.
  33. ↑ M. Oeffner (2009). "Agent-based Keynesian Macroeconomics" (PDF). PhD thesis, Faculty of Economics. University of Würzburg. اطلع عليه بتاريخ 2024-10-15.
  34. ↑ A. F. Cottrell؛ P. Cockshott؛ G. J. Michaelson؛ I. P. Wright؛ V. Yakovenko (2009). "Classical Econophysics". Routledge. ISBN:978-0-415-47848-9. {{استشهاد ويب}}: الوسيط |مسار= غير موجود أو فارع (مساعدة)
  35. ↑ "Summary of methods". مؤرشف من الأصل في 2007-05-26. اطلع عليه بتاريخ 2024-10-15.
  36. ↑ Vernon L. Smith (2008). ""experimental economics," The New Palgrave Dictionary of Economics". The New Palgrave Dictionary of Economics. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2017-10-20. اطلع عليه بتاريخ 2024-10-15.
  37. ↑ "A meso-level empirical validation approach for agent-based computational economic models drawing on micro-data: a use case with a mobility mode-choice model". World Development (بالإنجليزية). Retrieved 2024-10-15.
  38. ↑ "A Critical Guide to Empirical Validation of Agent-Based Models in Economics: Methodologies, Procedures, and Open Problems". World Development (بالإنجليزية). pp. 195–226. DOI:10.1007/s10614-007-9104-4. Retrieved 2024-10-15.
  39. ↑ "Society for Computational Economics". مؤرشف من الأصل في 2012-07-13. اطلع عليه بتاريخ 2024-10-15.
  40. ↑ W. Brock and C. Hommes (1997), 'A rational route to randomness.' Econometrica 65 (5), pp. 1059-1095.
  41. ↑ C. Hommes (2008), 'Interacting agents in finance,' in The New Palgrave Dictionary of Economics.
  42. ↑ Brock، W.؛ Hommes، C.؛ Wagener، F. (2009). "More hedging instruments may destabilize markets" (PDF). Journal of Economic Dynamics and Control. ج. 33 ع. 11: 1912–1928. DOI:10.1016/j.jedc.2009.05.004. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2024-06-19. اطلع عليه بتاريخ 2024-10-15.
  43. ↑ M. Buchanan (2009). "Meltdown modelling. Could agent-based computer models prevent another financial crisis?" (PDF). Nature. ص. 680–682. اطلع عليه بتاريخ 2024-10-15.
  44. ↑ J.D. Farmer, D. Foley (2009), 'The economy needs agent-based modelling.' Nature, Vol. 460, No. 7256. (5 August 2009), pp. 685-686.
  45. ↑ M. Holcombe, S. Coakley, M.Kiran, S. Chin, C. Greenough, D.Worth, S.Cincotti, M.Raberto, A. Teglio, C. Deissenberg, S. van der Hoog, H. Dawid, S. Gemkow, P. Harting, M. Neugart. Large-scale Modeling of Economic Systems, Complex Systems, 22(2), 175-191, 2013
هذه المقالة صادرة عن Wikipedia. النص متاح تحت رخصة المشاع الإبداعي - الإسناد - الترخيص بالمثل. قد تُطبَّق شروط إضافية على ملفات الوسائط.